TREINAMENTO PARA EMPRESAS: Carga horária de 16 horas-aula (dois dias).
"Técnicas Avançadas Aplicadas a Projetos de Investimentos no Excel"
Utilização do Excel como plataforma para Modelagem de Projetos de Investimentos.
Modelagem Financeira e Simulações utilizando o @Risk, Crystal Ball e Funções do Excel.
Valores Simulados, Histograma, Normal Ajustada e Curva "S" para a MTIR
clique aqui para fazer download
deste arquivo em Excel.
Durante o Treinamento serão apresentados os conceitos determinísticos de
Matemática Financeira, Finanças Empresariais e Análise de Projetos de Investimentos
que combinados com Estatística Aplicada e procedimentos de Programação Excel-VBA
estruturarão Modelos Estocásticos para Simulações e determinação dos Riscos associados.
|
Resumo dos Tópicos
Redefinição de Paradigmas:
- Modelos Determinísticos: Certeza
- Modelos Estocásticos: Risco
- Modelos por Critérios: Incerteza
|
Ambiente de Certeza:
- Conceitos Determinísticos:
- Demonstração de Resultados Financeiros
- Análise de Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa Descontado
- Equações e Algoritmos do Modelo
- Valor Atual do Projeto de Investimento
- Taxa de Retorno e Taxa de Retorno Modificada
- Análise de Sensibilidade:
- Variáveis Dependentes
- Variáveis Independentes
- Limites das variáveis
- Classificação das Variáveis relevantes
- Diagrama de Tornado
- Valores Críticos e Mais Prováveis
- Análise de Cenários: Árvores de Decisão
|
Ambiente de Risco: Modelos Estocásiticos
- Método da Simulação de Monte Carlo
- Conceito de Função Densidade de Probabilidades
- Definição das Distribuições de Probabilidade associadas as variáveis
- Parâmetros para Simulação dos resultados possíveis
- Distribuição de Probabilidade Empírica dos resultados possíveis
- Valor Esperado para a Rentabilidade do Projeto de Investimento
- Determinação do Risco do Projeto de Investimento
|
Ambiente de Incerteza: Análises por Critérios
- MaxMin
- MaxMax
- Matriz de Arrependimento
- Teste de “Stress”.
|
Programas Add-In: @Risk, Crystal Ball e TreePlan
- Variáveis Inputs
- Variável Output
- Distribuições de Probabilidades
- Parâmetros das Distribuições
- Parâmetros para Simulação
- Simulação
- Relatórios de Simulação
- Gráficos da Simulação
|
Material didático
- Apostila
- Filmes de Demostração
- Cópias de Demonstração: @Risk, Crystal Ball e TreePlan
- Modelos de Simulações em arquivos de planilha do Excel
|
